• 指標(biāo)介紹
  RSI指標(biāo)是相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)，全稱為Relative Strength Index。它是一種用于衡量市場(chǎng)超買超賣狀態(tài)的技術(shù)指標(biāo)，由J. Welles Wilder于1978年提出。RSI指標(biāo)的計(jì)算基于一定時(shí)期內(nèi)的價(jià)格變動(dòng)幅度，通過(guò)將一定時(shí)期內(nèi)的上漲幅度和下跌幅度進(jìn)行比較，以確定市場(chǎng)的強(qiáng)弱程度。

• 指標(biāo)作用
  RSI指標(biāo)的作用包括以下幾個(gè)方面：

  1. 判斷市場(chǎng)的超買超賣情況：當(dāng)RSI指標(biāo)超過(guò)70時(shí)，表示市場(chǎng)處于超買狀態(tài)，可能出現(xiàn)回調(diào)或反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)；當(dāng)RSI指標(biāo)低于30時(shí)，表示市場(chǎng)處于超賣狀態(tài)，可能出現(xiàn)反彈的機(jī)會(huì)。

  2. 確認(rèn)趨勢(shì)的延續(xù)或轉(zhuǎn)變：當(dāng)市場(chǎng)處于上升趨勢(shì)時(shí)，RSI指標(biāo)持續(xù)在50以上，表示趨勢(shì)可能延續(xù)；當(dāng)市場(chǎng)處于下降趨勢(shì)時(shí)，RSI指標(biāo)持續(xù)在50以下，表示趨勢(shì)可能延續(xù)。如果RSI指標(biāo)出現(xiàn)背離，即與價(jià)格走勢(shì)相反，可能預(yù)示著趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變。

  3. 確定買入賣出信號(hào)：當(dāng)RSI指標(biāo)從下方向上突破30時(shí)，可視為買入信號(hào)；當(dāng)RSI指標(biāo)從上方向下突破70時(shí)，可視為賣出信號(hào)。

• 指標(biāo)公式
  RSI指標(biāo)的計(jì)算公式如下：
  RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
  其中，RS表示相對(duì)強(qiáng)度，其計(jì)算公式為：
  RS = (n日內(nèi)平均上漲幅度的總和) / (n日內(nèi)平均下跌幅度的總和)，一般來(lái)說(shuō)，RSI指標(biāo)的計(jì)算周期常用14日。

相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）是一種動(dòng)量指標(biāo)，也是交易中最常用的技術(shù)指標(biāo)之一。它衡量近期價(jià)格變動(dòng)的速度和強(qiáng)度，以評(píng)估資產(chǎn)是否可能被高估或低估，以及何時(shí)可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)。該指數(shù)是一個(gè)振蕩指標(biāo)，范圍從 0 到 100，讀數(shù)低于 30 表示超賣條件，而讀數(shù)超過(guò) 70 表示超買條件。

• RSI 為交易者提供有關(guān)價(jià)格動(dòng)量的信息，通常繪制在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格圖表下方。
• 該指標(biāo)在 0 到 100 之間振蕩
• 讀數(shù)>70 表示超買，而 <30 表示超賣
• 突破超買線的 RSI 通常被視為賣出信號(hào)，而低于超賣線的交叉被視為買入信號(hào)
• 該指標(biāo)在交易區(qū)間內(nèi)效果最佳

RSI 的工作原理和示例計(jì)算

RSI 比較了證券在上漲日和下跌日的價(jià)格走勢(shì)強(qiáng)度。該指數(shù)將隨著上漲天數(shù)和規(guī)模的增加而上升。同樣，隨著下跌天數(shù)和規(guī)模的增加，它會(huì)下降。有關(guān)數(shù)學(xué)參考，請(qǐng)參閱本文。

RSI 指標(biāo)通常繪制在資產(chǎn)價(jià)格圖表下方，如下所示。

通常，當(dāng) RSI 高于 70 時(shí)，表明資產(chǎn)可能超買，而當(dāng) RSI 低于 30 時(shí)，表明資產(chǎn)可能超賣。

如上圖所示，在股票價(jià)格上漲趨勢(shì)期間，RSI 傾向于長(zhǎng)時(shí)間保持在超買區(qū)域。相反，當(dāng)股票處于下跌趨勢(shì)時(shí)，它也可能在超賣區(qū)域長(zhǎng)時(shí)間徘徊。這就是為什么了解如何根據(jù)當(dāng)前趨勢(shì)使用該指標(biāo)有助于減輕這些擔(dān)憂的原因。

RSI技術(shù)分析和量化交易

使用上面的相同示例，現(xiàn)在讓我們?cè)趫D表上繪制 RSI 首先高于 70 或低于 30 的位置。

    當(dāng) RSI 跌破 30 并表明資產(chǎn)超賣時(shí)，交易者通常會(huì)將其用作購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)的信號(hào)。同樣，當(dāng) RSI 突破 70 并表明資產(chǎn)超買時(shí)，交易者將其用作證券的賣出信號(hào)。在上面的例子中，RSI在選擇交易的進(jìn)入和退出點(diǎn)方面做得相當(dāng)好。

局限性

    RSI是一個(gè)完美的指標(biāo)嗎？它是否總是預(yù)示著價(jià)格趨勢(shì)的頂部和底部？不。RSI 只是比較近期價(jià)格變動(dòng)的強(qiáng)度和速度，并建議資產(chǎn)何時(shí)可能超買或超賣。當(dāng)資產(chǎn)在任一方向上都有顯著的動(dòng)量時(shí)，該指標(biāo)可以在超買或超賣范圍內(nèi)交易一段時(shí)間。與大多數(shù)技術(shù)指標(biāo)一樣，當(dāng)其信號(hào)符合長(zhǎng)期趨勢(shì)時(shí)，它們是最可靠的。

誤報(bào)，例如當(dāng) RSI 信號(hào)超賣但標(biāo)的證券價(jià)格繼續(xù)下跌時(shí)，肯定會(huì)發(fā)生，如果您僅依賴 RSI 作為獨(dú)立指標(biāo)，可能會(huì)付出高昂的代價(jià)。這就是為什么許多交易者喜歡將 RSI 與其他指標(biāo)（例如簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線 （SMA） 或指數(shù)移動(dòng)平均線 （EMA））結(jié)合使用，以便他們對(duì)自己的決策和交易更有信心。

總結(jié)

    總體而言，RSI 是交易者了解資產(chǎn)價(jià)格趨勢(shì)并做出明智投資決策的寶貴工具。請(qǐng)查看 Alpha Vantage 技術(shù)指標(biāo) API，以編程方式輕松訪問(wèn) 50+ 技術(shù)指標(biāo)。